« L’attention accordée aux stress tests est plus importante que par le passé »

Comment utilisez-vous les stress tests ?

Le stress test est un complément de la VaR qui est une mesure statistique de la perte maximale, pour un intervalle de confiance – souvent fixé à 95 % ou 99 %, et un horizon d’investissement donnés. La VaR historique, qui se fonde sur un échantillon de données historiques des variations des paramètres de marché, est la plus utilisée par les intervenants dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs.

Mais il faut aussi appréhender les pertes sur des scénarios ...