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Le Tradestore MarkLogic au service des besoins de régulation : Focus sur MiFID II

Dans le cadre de la complexité croissante des réglementations liées aux activités de marché et grandes clientèles en banque privée ou à la gestion de fonds des compagnies d’Asset Management, il devient critique de non seulement pouvoir précisément et rapidement répondre aux demandes des régulateurs, mais plus encore d’assurer la sécurité des données et des transactions financières. Explications de Frédéric Valluet, directeur des Solutions, et Philippe Borel, responsable du Marché Services Financiers de MarkLogic.

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Une exploitation optimisée et simplifiée de la donnée

Pour répondre à ces enjeux, ABN Amro s’est doté d’une plateforme innovante qui lui a permis de satisfaire en moins de six mois aux 68 premières directives de MiFID II. En plus d’un accès facilité aux données financières, les utilisateurs, internes comme externes, bénéficient de capacités de recherche de type Google, de visualisation sous forme de nuages de mots, ou de capacités d’analyse des variations dans le temps des informations liées à une transaction… disponibles sous la forme de services API. Cette approche a permis à ABN Amro d’être en mesure de se conformer aux réglementations tout en disposant d’une sécurité accrue s’appliquant à tous les niveaux (données, documents, transactions, utilisateurs, etc.).

Les définitions des règles d’interprétation des directives MiFID II ont pu être partagées par les équipes internes, monitorées dans le temps afin de suivre l’état d’avancement des réponses et les différentes versions de date à date, complétées d’une piste d’audit intégrale faisant apparaître les intervenants et les actions réalisées. Cela a été rendu possible par l’utilisation d’un dictionnaire de données métier contextualisé exploitant des capacités sémantiques permettant de lier les informations entre elles et ainsi de créer une modélisation conceptuelle adaptée au contexte MiFID II ; ceci, sans la contrainte imposée par les modèles physiques existants dans les différentes sources de données d’où émanent les informations.

« La mise en conformité avec MiFID II a été rapidement réalisée chez ABN Amro grâce à la flexibilité de la modélisation conceptuelle des informations et les capacités à valider, exploiter et tracer les données apportées par la plateforme MarkLogic. Scalabilité, sécurité et intégrité des données des référentiels et des transactions ont été les maîtres-mots du projet » confirme Frédéric Valluet, directeur des Solutions chez MarkLogic.

Cette approche de modélisation ad hoc peut être complétée par l’utilisation d’ontologies telles que FIBO (Financial Industry Business Ontology) ou FIGI (Financial Instrument Global Identifier), dictionnaires de règles métiers prédéfinis par l’industrie des Services Financiers. Cela permet d’enrichir encore l’information et de bénéficier d’une grande agilité pour s’adapter aux nouvelles réglementations aussi bien en termes de géographie – BALE pour le pilotage de la liquidité en Europe, FATCA pour la lutte contre l’évasion fiscale aux USA – que d’évolution dans le temps – IFRS 9 vers IFRS16 pour les règles comptables.

L'efficience opérationnelle est aussi un moteur de la modernisation

Avec le même type de plateforme, il est possible de répondre à des besoins différents. En effet, les données utilisées au fur et à mesure vont être liées de façon contextuelle à leurs usages. Plusieurs régulations pourront être effectuées sur les données présentes dans la plateforme MarkLogic. Les résultats obtenus sont une augmentation de la qualité des données et la possibilité de créer de nouveaux services tout en réduisant les risques opérationnels grâce à l’automatisation de processus d’assistance aux utilisateurs.

Ainsi, dans le cadre d’un processus de réconciliation d’un département Middle Office, une grande banque française souhaitait réduire à la fois le temps de traitement et la marge d’erreur de saisie dans les systèmes de brokers. Le résultat obtenu avec MarkLogic a été l’optimisation de l’activité grâce à une meilleure gestion des passages d’ordres via la mise en relation des avis d’opéré reçus combinés aux actions d’entrée de données des gestionnaires.

« Dans le cadre des premiers tests effectués, nous avons atteint près de 95% de réconciliation automatique avant d’avoisiner les 100% lors de la seconde itération, réduisant ainsi fortement la marge d’erreurs » indique Philippe Borel, responsable du marché Services Financiers chez MarkLogic.

L'enchainement des réglementations impose de devenir agile

Les prochaines implémentations concerneront notamment le nouveau règlement RGPD afin de jeter les bases de la conformité dès mai 2018 et de suivre les évolutions à venir. En effet, l’ambition n’est pas de simplement apporter une réponse instantanée à la gestion des consentements des clients, aux besoins de sécurisation des données, à la connaissance des données personnelles, mais bien de comprendre et gérer, dans le temps, l’ensemble des règles qui régissent ces consentements et les traitements associés existants et à venir. « D’où l’intérêt de poser des fondations solides tant en matière de qualité et de gouvernance que d’exploitation des données et donc de disposer d’une plateforme aussi sécurisée qu’agile pour préserver la capacité d’adaptation dans le temps » concluent les 2 experts.

 

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