Impact du négoce d'options Soffex sur la volatilité des actions sous-jacentes : une approche Ga...

Cette étude analyse de manière empirique l'impact sur la volatilité des actions sous-jacentes de l'émission d'options sur le marché suisse. Nous observons, après l'introduction d'options, une diminution significative des variances historiques des actions et des variances historiques des résidus du modèle de marché.