Contrat notionnel et volatilité du marché obligataire français : une approche en termes de caus...

L'étude de l'influence des marchés dérivés sur la volatilité des actifs sous-jacents est particulièrement intéressante en période de crise boursière. Dans cette article, nous proposons une étude empirique menée sur le marché obligataire français au cours de la crise de mars 1994.