Appréhender et prévenir le risque de crédit : une anlyse critique dans la perspective de Bâle II

La gestion du risque de crédit évolue aujourd'hui dans un cadre de recherche scientifique avancée en termes de méthodologies et d'outils de calcul. Les approches full-models développées par certaines grandes banques internationales présentent un intérêt évident, mais ne sont pas encore abouties. L'approche basée sur la notation IRB promue par le nouveau dispositif de Bâle montre encore des difficultés d'application.