Stress-tests : enjeux et « best practices »

En investissant dans des outils performants et en respectant certaines bonnes pratiques, les établissements bancaires peuvent transformer les stress-tests, encore souvent perçus comme une entreprise délicate et douloureuse, en un instrument performant de planification commerciale et de gestion du risque.

La gestion interne du risque

L'auteur

  • Maria Canamero
    • Stratégiste, marchés internationaux
      Moody’s Analytics
  • Sandrine Prioux
    • Directeur Stratégie et marchés internationaux
      Moody’s Analytics

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°742

Numéro double : Rétrospective 2011- Prospective 2012

Renforcées ces trois dernières années, les exigences en matière de stress-test constituent l'une des réponses réglementaires à la crise financière. En 2009, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a fixé en la matière des recommandations plus rigoureuses visant à garantir le respect des exigences de fonds propres et de liquidité face à des scénarios critiques. Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) – devenu cette année l'Autorité bancaire européenne (ABE) – a en 2010, à son tour, énoncé un certain nombre de principes directeurs et mis en application un exercice de ...
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