Les stress-tests, tels que ceux de l’ABE, apparaissent généralement aux banques interviewées comme des exercices particulièrement fastidieux et qui ne sont pas pleinement adaptés aux différentes activités d'un établissement bancaire. Ceci est révélateur des divergences d’objectifs entre régulateurs et banques, mais aussi d'un certain manque de souplesse des banques, lesquelles sont insuffisamment dotées pour entreprendre des stress-tests complexes à l’échelle de la banque.
Les principales difficultés que les banques disent avoir récemment rencontrées dans le cadre des stress-tests réglementaires peuvent se résumer comme suit.
Une entreprise coûteuse en temps et ressources : la remise des tests en temps voulu exige que les établissements mobilisent durablement des moyens importants. Pour certains d’entre eux, cet exercice a pris jusqu’à 12semaines en raison de la nécessité d’effectuer plusieurs séries de stress-tests.
Des délais très courts : en témoigne ce commentaire du directeur-adjoint de la gestion des risques d'une banque de grande taille: « Nous avons dû, pour remettre le test de l'ABE, faire appel à des consultants externes en plus d’affecter à plein-temps la totalité de nos ressources internes au stress-test pendant plus de 6 semaines ».
Une méthodologie remise en cause : les banques estiment que les scénarios élaborés par les autorités réglementaires ne sont généralement pas adaptés à leur profil d’activités, tant au regard de leur degré de probabilité que, dans une moindre mesure, de leur gravité. Ainsi, un certain nombre mettent-elles parallèlement en œuvre deux procédures: l’une pour répondre au stress-test imposé par les régulateurs nationaux et supranationaux, l’une pour être utilisée dans le cadre de la gestion quotidienne et stratégique du risque et du bilan de la banque.
L’accès aux données et leur niveau de granularité, un enjeu critique : ces simulations nécessitent en général un niveau élevé de granularité des données. C'est un aspect capital pour la plupart des établissements dans la mesure où ils ont difficilement – voire pas du tout – accèsà des données aussi granulaires.
