Autorité européenne

« Le risque de concentration est le plus crucial »

Suite à la crise souveraine de 2011-2012, l’autorité bancaire européenne suit de près l’évolution du risque lié à la détention de titres d’État par les établissements. Stress-tests et exercices de transparence viennent compléter les mesures de piliers 1 et 2.

3. Expositions souveraines

L'auteur

  • Lars Overby, EBA
    • Head of the Credit, Market and Operational Risk unit
      European Banking Authority

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°355

Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme

Quel rôle joue l’EBA dans la surveillance de l’exposition des banques au risque souverain ?Notre point de départ a été d’avoir une approche prudentielle. Nous avons suivi plus étroitement ce sujet à partir de 2011. Le marché s’inquiétait alors d’une sous-capitalisation des banques européennes du fait de la forte concentration de titres souverains dans leur bilan. Nous avons mené pour la première fois un stress-test au printemps 2011, mais sans inclure l’impact du lien fort entre banques et États dans nos scénarios. Notre démarche a été critiquée et nous avons introduit à l’automne 2011, un ...
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Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme

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