Réglementation

Un outil au cœur de Solvabilité 2

La modélisation des risques prend des formes très diverses, et il est apparu nécessaire de définir un référentiel commun. Ainsi, Solvabilité 2 suggère un « modèle standard » pour harmoniser les pratiques, partant de la mesure de chaque besoin en capitaux pour en déduire un niveau global de capital de solvabilité.

Structure modulaire du modèle standard (QIS 5)

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

Le volet quantitatif du dispositif prudentiel Solvabilité 2 fixe comme règle de détermination du capital de solvabilité requis (SCR) le contrôle de la probabilité de ruine à un an, qui doit être inférieure ou égale à 0,5 % (c’est-à-dire, en première approche, une faillite tous les 200 ans au plus[1] [1]). La mise en œuvre opérationnelle de ce principe passe par l’identification des risques[2] [2]susceptibles d’affecter la solvabilité de l’organisme assureur tandis que la Directive (cf. European Parliament [2009]) définit une grille d’analyse (voir le schéma) de ces risques par nature ...
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Gestion du risque : l'utilité des stress tests

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