Cet article appartient au dossier : ESCP Europe Applied Research Papers 4.

Gestion alternative

La liquidité et la volatilité expliquent-elles la performance des hedge funds ?

L’existence d’un lien entre la liquidité des marchés et la performance des hedge funds semble intuitive. De même que l’impact positif de la volatilité sur ces mêmes performances. Statistiquement, toutefois, ces deux affirmations sont difficiles à valider.

3 tableaux

L'auteur

  • Florent Deléglise, ESCP Europe
    • Alumni
      ESCP Europe
    • Opérateur de marché
      Joint Venture française entre Banque PSA Finance et Santander

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°337

ESCP Europe Applied Research Papers 4

Les hedge funds ont toujours suscité la curiosité, parfois la convoitise, mais avant tout la méfiance. Les quelque 9 000 fonds présents à travers le monde, représentant près de 2 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, continuent à fasciner et effrayer. Leur fonctionnement est obscur pour bon nombre de personnes. Comment font-ils pour survivre à tous ces chocs sur les marchés financiers ? Comment génèrent-ils ces performances enviées par tout investisseur ?La performance des hedge funds est difficile à expliquer puisqu’elle dépend de leur stratégie, elle-même tenue dans le plus ...
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