Efficacité des stress tests

Indispensables pour les régulateurs, moins pour les banques

Les stress tests ont une utilité pour le régulateur, notamment pour évaluer les pertes du système bancaire d’un pays ou d’une zone de façon cohérente. En revanche, pour les établissements financiers, ils restent des outils de gestion des risques d’une efficacité limitée, possiblement manipulables et qui ne contribuent que de manière marginale à la prise de décision.

L'auteur

  • Antoine Frachot
    • Conseiller scientifique, Directeur
      AON Global Risk Consulting France, Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique
  • Marc Azouz
    • Responsable
      AON Global Risk Consulting France

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

La crise financière a donné une impulsion puissante à l’utilisation systématique de stress tests : les régulateurs ont demandé ces dernières années aux banques de procéder à un très grand nombre d’exercice de stress tests, sur à peu près tous les types de risque. Parallèlement, les nouvelles réglementations prudentielles insistent lourdement sur la nécessité de procéder à des stress tests et d’inscrire ces derniers dans la batterie des outils et indicateurs classiquement utilisés pour la gestion courante des risques. Cet engouement participe d’un mouvement « anti-modèle » : à tort ou à ...
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