Risques opérationnels extrêmes et risques systémiques

Comprendre, prévenir les crises et s'adapter

Contexte

Faillite de Lehman Brothers, fraude Kerviel, crise grecque, l’époque n’est pas avare en risques extrêmes, qu’ils soient purement opérationnels et/ou de nature systémique.
Pour y faire face, les entreprises bancaires doivent agir préventivement, par la mise en œuvre d’une approche globale de la gestion de ces risques réduisant l’incertitude et permettant ainsi une réelle anticipation des évolutions probables.

Objectifs

L’objectif de l’Atelier organisé par Revue Banque est de vous apporter les connaissances réglementaires et méthodologiques nécessaires :

-Connaissances réglementaires - Les régulateurs confirmeront leurs exigences dans ce domaine, qu’il s’agisse des stress tests, des living wills, des contraintes de liquidité ou de fonds propres ; surtout ils préciseront, à la lumière de l’actualité, les évolutions possibles de la régulation.

-Méthodologie - Les professionnels exposeront leurs pratiques au sein de leurs établissements : quels sont les métiers impliqués dans la gestion, de ces risques ; comment leurs actions sont-elles coordonnées ? Des méthodologies innovantes, fondées sur une approche transversale s’appuyant à la fois sur des bases statistiques, probabilistes et sur les dire d’experts, seront exposées. Elles montreront tout le profit qu’une entreprise bancaire ou d’assurance peut retirer d’une bonne préparation.

Programme

8h30 Accueil des participants & petit-déjeuner

9h00 Introduction et animation de la séance par Promontory France

Réponses desrégulateurs face aux risques extrêmes et systémiques : une mise en perspective internationale

Elizabeth McCaul, directeur général du Bureau de New-York et partenaire de Promontory Financial Group

La nouvelle régulation bancaire face aux risques systémiques

Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint, Autorité de contrôle prudentiel

Le traitement des risques extrêmes dans Solvabilité 2

Laurent Voignac, chargé de mission, Autorité de Contrôle Prudentiel

10h25 Pause

10h45 Nouvelles méthodes, nouveaux outils pour mesurer et maîtriser les risques extrêmes et systémiques

Pierre Chaptal, direction des risques et des contrôles permanents du groupe, Crédit Agricole S.A.

Olivier Irisson, directeur adjoint des risques Groupe, BPCE

Patrick Naim, PDG, Elseware, spécialisé dans les méthodes probabilistes de quantification des risques extrêmes

Wilfrid Xoual, senior director business development, Moody’s

Table ronde animée par Catherine Véret Jost, directeur général adjoint, Promontory France, ancien dirigeant de banque