Publics

Banques, établissements financiers : direction générale, direction financière et comptable, direction des risques (marché, crédit, liquidité), direction ALM, direction de l'audit et du contrôle interne, direction de la conformité, direction du contrôle permanent, direction de la communication financière, direction des systèmes d’information, activités de marché, activités internationales…

Infos pratiques

Jeudi 14 février 2013
9h00 - 12h00

Salons Hoche

9 avenue Hoche 75008 Paris

Métro : Courcelles & Charles de Gaulle Etoile

Parking : Hoche & Saint Honoré

Contact

Magali Marchal

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

marchal@revue-banque.fr

En partenariat avec

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Atelier
Jeudi 14 février 2013 de 9h00 à 12h00

Bâle III

Mesurer les impacts de la réforme

Contexte

La crise financière a mis en évidence un certain nombre de défaillances qui ont conduit à un réexamen complet de la réglementation prudentielle Bâle II avec les amendements CRD 3 et CRD 4.

Face à ces nouvelles exigences réglementaires, ayant des impacts importants au niveau financier, processus et structuration du Système d’Information de Gestion des Risques (SIGR), les établissements financiers doivent ajuster leurs stratégies.

Dès lors, au-delà de la mise en conformité réglementaire à Bâle III, comment ajuster l’activité des banques, les processus de gestion des risques et l’infrastructure IT afin de garantir une pérennité de l’activité ?

Objectifs

  • Mieux connaître les attentes réglementaires des autorités de contrôle
  • Comprendre les enjeux et priorités pour les années à venir
  • Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre experts de la gestion des risques (marché et liquidité)

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner

 

9h00 Introduction et animation de la séance

Alexandre KURTZ, Business Solutions Manager - Risk Intelligence, SAS France

 

Le point de vue du régulateur :

Bâle III : nouvelles mesures réglementaires et échéances calendaires à l’horizon 2018

Focus : des exigences accrues pour le risque de liquidité

Philippe RICHARD, directeur des affaires internationales, ACP

 

Impacts organisationnels :

Comment se préparer à la mise en œuvre de ces exigences dans les banques ?

Alexandre KURTZ, Business Solutions Manager - Risk Intelligence, SAS France

 

Pause

 

Objectif 2018 : Quelle place pour les risques dans la stratégie des établissements ?

  • Restructurer et optimiser le fonctionnement des banques pour une meilleure gestion des risques
  • Réorienter le pilotage des activités bancaires : impacts décisionnels dans les systèmes d’information ; gestion avancée des risques au travers d’une approche globale de stress-tests ; importance des temps de réponse dans les processus calculatoires (vision intra-day des risques)
  • Vers une gestion  industrialisée du risque de liquidité ?

Stéphane DENISE, group ALM deputy head, BNP Paribas

Mondher GHAZALI, coresponsable du programme liquidité groupe, Société Générale

Etienne VARLOOT, directeur des risques de marché, Natixis

 

12h00 Clôture de la séance

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