Cet article appartient au dossier : Climat, Les stress-tests sont arrivés.

Modélisation mathématique des risques

Une émergence accélérée de l’analyse financière des scénarios climatiques

La capacité des établissements bancaires à structurer l'enrichissement des flux d’informations du risque de crédit sera une des clefs de succès pour une mise en œuvre rapide des analyses d’impact de scénarios climatiques.

Analyse financière

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°850

CLIMAT : Les stress-tests sont arrivés

Dans un contexte général de prise de conscience grandissante des enjeux climatiques, renforcée par la crise sanitaire que nous vivons, l’analyse des conséquences financières du réchauffement climatique demande aux établissements financiers de mobiliser des compétences complémentaires de construction de scénarios, d’analyse de données et de modélisation mathématique des risques.Par leurs dispositifs classiques de stress-testing réglementaire et interne, les banques disposent des outils et de l’expertise nécessaire pour mesurer les conséquences d’un scénario de crise sur la situation de ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Revue Banque

Sommaire du dossier

Les stress-tests sont arrivés

Sur le même sujet