Assurance

Solvabilité 2 : les points d’interrogation

Solvabilité 2 instaure la constitution d’un capital réglementaire fondée ​sur une mesure économique des risques. Bien qu’elle soit désormais très ​proche de sa phase d’implantation, des interrogations persistent quant à ​l’utilisation de la VaR, des modèles internes, de la résurgence de ​limites quantitatives notamment dans les placements, de la complexité ​induite des contrôles des superviseurs ou de la volatilité accrue des bilans*.

mesure de la performance des compagnies d'assurance

L'auteur

  • Tanguy Faroult
    • Direction Finance et Risques
      Groupama
    • Membre
      Société française des évaluateurs (SFEV)

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°736

Banques / Assurances : la concurrence s’intensifie

Indépendamment des chiffrages en cours sur l’impact de la mise en œuvre de Solvabilité II, cette directive suscite un certain nombre de questions. Quatre aspects majeurs nous semblent devoir être relevés dans le cadre proposé par la directive : la VaR est un outil de contrôle imparfait, car pouvant être aisément contourné, et adapté pour les actifs aux placements financiers de court terme. Les métriques privées de type modèle interne, nécessitant des investissements coûteux pour une issue (validation par le superviseur) aléatoire, rendent le travail de supervision complexe et ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Revue Banque

Articles du(des) même(s) auteur(s)

Sur le même sujet