Risque souverain des banques européennes : une hétérogénéité de situations

Pour le spécialiste des questions européennes Karel Lannoo, le secteur bancaire européen est face à une trop forte concentration sur le risque souverain domestique. Un constat particulièrement vrai à Malte, Chypre et surtout en Italie. Instaurer une pondération non nulle de ces titres au bilan des banques n’est pas la solution.

1. Le biais domestique des banques

L'auteur

  • Karel Lannoo
    • Directeur
      Centre for European Policy Studies (CEPS)

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°355

Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme

Le traitement prudentiel actuel des dettes souveraines dans les bilans bancaires est-il adapté ?Il est primordial pour une banque d’avoir une allocation équilibrée de ses actifs. Être trop exposé à la dette souveraine de son propre pays est donc un risque. La directive sur les « large exposures » (directive « grands risques ») ne s’applique toutefois pas aux titres souverains. C’est un problème. Dans certains pays, les banques ont réduit cette concentration. Ce fut le cas en Belgique et aux Pays-Bas. Aujourd’hui, l’exposition des banques belges à la dette souveraine domestique n’est plus ...
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