Risque de crédit : Bâle II n’est pas encore une affaire classée !

L’évolution réglementaire récente est une accumulation, pas une substitution. Bâle III ne remplace pas Bâle II mais au contraire renforce cette réglementation, notamment en ce qui concerne l’utilisation de modèles internes de gestion du risque de crédit. Les efforts et les ressources que les banques consacrent à Bâle II doivent se poursuivre, voire s’intensifier.

EXPOSITIONS DE CRÉDIT AU 31 DÉCEMBRE 2013

L'auteur

  • Frugier
    Jérôme Frugier
    • Responsable de la validation des modèles de crédit Bâle 2
      BNP Paribas

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°778

Collecte de l'épargne : la délicate machinerie des banques

À l’heure où les feux de l’actualité semblent exclusivement dirigés vers les plus récentes évolutions réglementaires (Bâle III, CRR, Comprehensive Assessment, stress-tests EBA…), la tendance actuelle est de considérer que Bâle II, « c’est terminé », ou du moins remplacé par Bâle III, et que les banques européennes n’y consacrent plus qu’une attention toute minimale. Après tout, depuis la publication par le Comité de Bâle du dispositif de « Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres » en juin 2006, huit ans se sont écoulés, une crise majeure (à laquelle les ...
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