Banques & Marchés

La mesure du risque de crédit : les méthodologies possibles

La mesure du risque de crédit a pour but d’évaluer, à un horizon déterminé, la probabilité de défaut d’un emprunteur. Elle peut être réalisée par trois types d’approches méthodologiques. Les deux premières, les méthodes empiriques et statistiques, relèvent d’une approche Corporate Finance ; la méthode théorique est issue de la finance de marché.

SYNTHÈSE

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Cet article est extrait de
Revue Banque n°771

Union bancaire : que veut l'Allemagne ?

Le risque de crédit est l’une des préoccupations principales de toute l’industrie financière, des banques commerciales aux acteurs du marché financier. Son évaluation et sa mesure s’avèrent déterminantes pour sa gestion et le respect des contraintes réglementaires. Trois approches méthodologiques peuvent être retenues, cet article se propose d’en présenter une synthèse.Le risque de crédit et son évaluationLa nature même de l’activité de crédit expose les créanciers financiers au risque. Pour ceux-ci, il correspond à l’aléa qui pèse sur le service de la dette consentie à un emprunteur, ...
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