Cet article appartient au dossier : Bâle III : les nouvelles règles passées au crible.

Liquidité : deux ratios techniques aux conséquences importantes pour l’économie

L’introduction de deux ratios de liquidité, complémentaires dans leur approche, est une sage idée du Comité de Bâle. Cependant, en l’état, ils conduiraient à des modifications des modes de financement de l’économie dans son ensemble. Les phases d’observation qui s’ouvrent seront déterminantes pour apprécier les conséquences de ces ratios et déterminer les ajustements requis.

L'auteur

  • Stéphane Denise
    • Responsable du groupe de travail sur la liquidité
      FBF
    • Group ALM Deputy Head
      BNP Paribas

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°287

Bâle III : les nouvelles règles passées au crible

Pour contribuer au renforcement de la résistance du secteur bancaire aux crises, le Comité de Bâle pour la supervision bancaire propose deux mesures de risque de liquidité à vocation réglementaire : le liquidity coverage ratio à un mois (LCR) et le net stable funding ratio à un an (NSFR) (voir encadré).Des propositions très strictes…Dans le principe, mesurer les risques sur des horizons et des scénarios différents correspond aux meilleures pratiques des banques : les mesures à un an et au-delà visent à assurer le caractère soutenable de la position de liquidité structurelle en mode ...
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