Comité de Bâle

Les superviseurs bancaires resserrent les liens entre risque opérationnel et assurance

Le document publié par le Comité de Bâle en octobre 2010 clarifie les bonnes pratiques d'utilisation par les banques des polices d'assurance à des fins de réduction de leur exigence réglementaire en capital au titre du risque opérationnel. Certains points n’ont été ​​cependant que partiellement traités ​et devront être ​reprécisés.

Assurance

L'auteur

  • Philippe Velard
    • Direction des Institutions Financières et de l'Ingénierie de Distribution
      Gras Savoye

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°734

Matières premières : la faute aux marchés ?

Le comité de Bâle a diffusé le 28 octobre 2010, le papier, attendu par la profession, sur « la reconnaissance de la réduction du risque par l’assurance dans les modèles d’allocation de capital au risque opérationnel [1] ». Il convient en premier lieu de saluer les efforts des superviseurs dans la clarification et l’harmonisation de leurs attentes dans ce domaine complexe de la relation entre profil de risque et programme d’assurance. De fait, ce document témoigne d’avancées significatives.Il présente, tout d’abord, des exemples pratiques de modélisation de l'assurance, à l’issue desquels ...
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