Cet article appartient au dossier : ESCP Europe Applied Research Papers 13.

ROE en Assurance

Les indicateurs avancés comme mesure de risque en assurance

L’étude de données d’assureurs nord-américains en 2006 et entre juillet 2007 et décembre 2008 permet de déterminer si certains facteurs, notamment le ROE, ont été des indicateurs avancés du risque pour ces assureurs lors de la crise de 2008.

1. Régressions du risque

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°386

ESCP Europe Applied Research Papers 13

Les banques et les assurances ont dû faire face en 2008 à l’une des plus grandes crises financières. Celle-ci a révélé un risque systémique élevé. La réglementation a évolué suite à cette crise, avec Bâle III pour les banques et Solvabilité 2 pour les assureurs, qui ont instauré de nouvelles contraintes en capital pour ces acteurs et une méthode d’évaluation des risques plus complexe. Cependant, Moussu et Petit-Romec (2018) montrent, à travers l’analyse de la crise de 2008, que le Return On Equity (ROE) à lui seul est déjà un reflet de l’exposition aux risques. L’opacité des banques, leurs ...
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