Risk management

Gérer et évaluer les risques opérationnels extrêmes

Les risques opérationnels sont traditionnellement évalués par la ​LDA (Loss Distribution Approach), fondée sur une loi statistique ​ajustée à partir d’un historique de sinistres. Or cette méthode n’est ​pas adaptée aux risques opérationnels extrêmes. Ceux-ci peuvent être ​évalués et gérés plus efficacement par une méthode fondée sur les ​réseaux bayésiens qui font appel à des liens de causalité et à des ​probabilités conditionnelles.

Probabilisation de la dépendance

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Revue Banque n°736

Banques / Assurances : la concurrence s’intensifie

Selon vous, la méthode LDA (Loss Distribution Approach) utilisée jusqu’à présent dans la gestion des grands risques opérationnels n’est pas adaptée aux risques opérationnels extrêmes. Pourquoi ?Catherine Véret. L’approche LDA joue encore son rôle, mais elle n’est pas la plus appropriée selon le type de risques opérationnels auxquels on a à faire. Schématiquement, il existe deux types de risques opérationnels qu’il est important de différencier : les risques de fréquence, qui se produisent souvent, mais qui ne sont pas trop graves, et les risques de gravité qui n’arrivent pas souvent, mais ...
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