La CRD 3 renforce le traitement prudentiel des activités de marché
Créé le
03.12.2010-
Mis à jour le
26.07.2011La directive européenne sur les fonds propres des banques a été réformée cet été pour mieux prendre en compte les risques posés par les activités de marché. La méthode d’évaluation VaR a été profondément révisée, de même que la pondération des investissements en produits titrisés.
Quelles grandes mesures ont été prises par les régulateurs pour mieux appréhender les risques de marché depuis la crise ?
La crise a mis en lumière les insuffisances des modèles d’évaluation des risques de marché. La CRD 3[1] cherche à répondre à certaines des faiblesses identifiées. La VaR (Value at Risk) en particulier, outil traditionnellement utilisé pour mesurer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché, reflétait imparfaitement les risques ...
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