Point d’étape

Le chantier de la Nouvelle Définition du Défaut

2020 et 2021 marquent l’entrée en application de nouveaux standards européens sur le défaut bancaire, avec des impacts majeurs sur les processus et systèmes d’identification et de gestion du défaut, ainsi que sur les modèles de risque de crédit. Tour d’horizon des principaux enjeux et modalités de cette réglementation, et de sa mise en œuvre dans le contexte de la crise de la Covid-19.

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Revue Banque n°851

Numéro double 851-852 : Prospective 2021 - Rétrospective 2020

La Banque Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) ont lancé en 2015 un chantier visant à refondre en profondeur le cadre du risque de crédit en notation interne, instauré en majorité dans sa forme actuelle par les réglementations CRR et CRD IV (dites de Bâle III). Ce programme baptisé « IRB Repair » a pour objectifs principaux de :– renforcer la robustesse et la comparabilité des estimations internes de risques, tout en maintenant la sensibilité au risque des exigences de fonds propres des banques dans l’UE ;– améliorer la transparence des modèles internes et de ...
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