Réglementation
Optimiser la performance des backtestings
Créé le
20.05.2020Banque publique de développement et acteur majeur du financement de l’économie française, SFIL* a choisi de concilier réponse réglementaire et efficacité opérationnelle en industrialisant ses backtesting.
Depuis la crise financière de 2008, les réglementations et les autorités prudentielles exigent toujours plus de rigueur et d’attention dans la mise en place des mesures de vérification des processus de gestion des risques. Parmi ces mesures, figure le backtesting, un processus qui consiste à vérifier a posteriori les capacités de prédiction d’un modèle ou d’un dispositif de simulation.
La Direction des risques de SFIL assure ainsi le backtesting de 18 modèles de PD (Probability of Default) et LGD (Loss Given ...
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