Un stress test se résume souvent à une phrase du type : « En supposant l’événement E, la banque (ou une sous-entité) subira une perte de X euros ». Une ambiguïté fondamentale de l’exercice est qu’il est très difficile d’évaluer la probabilité de E, censé représenter des circonstances « extrêmes ». Ces dernières ont pu être observées dans le passé (stress test historique), mais une unique fois ; autrement, ce sont des hypothèses ...
