Le scoring France Active permet d’évaluer le risque de défaillance d’une entreprise à l’occasion d’un prêt ou d’une garantie financière. Il correspond à une probabilité de défaillance calculée à partir d’un échantillon statistique d’entreprises aux caractéristiques approchantes (sur la base de leurs antécédents financiers et de leurs plans de financement).
Ce scoring est à la fois un outil d’aide à la décision pour les membres des comités d’engagement, composés de chefs d’entreprise, banquiers, professionnels de la création d’entreprises, et un outil opérationnel pour le suivi de la qualité du « portefeuille » de l’association. En aucun cas, la décision ne se prend sur le simple résultat du score octroyé à une contrepartie. Ce scoring n’est pas discriminant et ne justifie jamais à lui seul un accord ou un refus d’engagement. Il constitue un élément d’analyse objectif, précieux pour prendre les meilleures décisions en toute connaissance de cause et garantir la pérennité des entreprises accompagnées par France Active.
D’un point de vue technique, un premier score France Active fait appel à une Analyse factorielle discriminante (AFD) dans un espace à 7 dimensions, matérialisées par les critères de pertinence retenus. Pour obtenir le meilleur ensemble d’indicateurs possible permettant d’estimer un score, France Active cherche à optimiser la division de l’espace en « sous-cubes » regroupant des profils d’entreprises similaires. Un second score évalue les risques propres à une dizaine de critères de défaillance pondérés à partir du portefeuille des entreprises de la garantie France Active. Le système de notation globale est réalisé à partir de la notation d’un certain nombre de facteurs, puis pondéré par différents critères.
Afin d’évaluer l’importance de chacun des facteurs, la méthodologie appliquée a été la suivante : sur l’ensemble des critères étudiés, le risque calculé pour un « échantillon » correspondant à l’ensemble des sinistres et des contentieux a été comparé avec le risque calculé de l’ensemble des dossiers. L’écart à la moyenne varie selon les critères, et met ainsi en avant des facteurs plus ou moins importants.
En ramenant l’ensemble de ces écarts à 100, on obtient une importance dans les sinistres pour chacun des critères (voir Tableau). Ce niveau de responsabilité dans les sinistres est la base des facteurs de pondération attribués à chacun des critères. La notation finale de chaque dossier est la moyenne pondérée de l’ensemble des notes attribuées à chaque facteur.
En s’appuyant à la fois sur un système de valeurs ancrées dans l’économie sociale et solidaire et sur un système de scoring respectant les standards des outils utilisés par les banques, plus de 80 % des projets soutenus par France Active passent le cap des 5 ans.
