- Une refonte de la méthode standard pour évaluer les RWA au titre du risque de crédit, qui se veut plus robuste et plus sensible aux risques
- Des révisions sur les approches par modèles internes pour ce même risque de crédit, restreignant leur utilisation (notamment pour les expositions aux institutions financières et aux grandes entreprises) et la liberté des établissements dans leur élaboration (input floors)
- Des révisions sur le traitement des CVA, utiles pour l’encadrement des dérivés
- Une refonte du traitement du risque opérationnel, pour lequel le recours aux modèles internes est désormais interdit
- Une révision du calcul du ratio de levier ainsi que l’ajout d’une surcharge pour les banques systémiques
- Un plancher limitant l’impact de l’usage des modèles internes sur le niveau global des exigences, remplaçant celui existant depuis Bâle II, mis en œuvre de manière très disparate selon les juridictions
Finalisation de Bâle III : les six points de l’accord du 7 décembre
Créé le
08.12.2017-
Mis à jour le
21.12.2017
