Ethan Reiner, « Construction des courbes de taux à l’ère du resserrement du crédit et au-delà », Investment Acumen, 2011. Fabio Mercurio, « Interest Rates and the Credit Crunch : New Formulas and Market Models », Social Science Research Network, 2009. Fernando M. Ametrano et Marcho Bianchetti, « Bootstrapping the illiquidity », Social Science Research Network, 2009. François-Louis Michaud et Christian Upper, « What drives interbank rates? Evidence from the Libor Panel », ...
