Traitement prudentiel

Trading book : vers un cadre réglementaire ambitieux

Une révision approfondie du traitement réglementaire du trading book par le Comité de Bâle est actuellement en cours, elle s’est traduite par la publication de deux documents consultatifs et la mise en place d’une étude d’impact. Elle donnera lieu à des modifications substantielles de la méthodologie et des systèmes de calcul du capital réglementaire des banques. Cette analyse présente les principaux points de réforme prévus.

1. LA CONDUITE DES RCAP

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°777

Les dérivés : enfin sous contrôle ?

Le Comité de Bâle a reconnu que la première revue (dite Bâle 2.5) du traitement prudentiel du trading book [1], publiée en juillet 2009 et mise en place en Europe à la fin 2011, avait été faite dans l’urgence, en réponse à la crise bancaire de 2007-2008, et n’avait que partiellement [2] répondu aux objectifs qui avaient alors été fixés :capturer les risques (en particulier, ceux liés à la migration ou au défaut de contreparties) qui avaient été ignorés dans l’Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, datant de 1996 ;prendre en compte la liquidité et la profondeur de ...
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