Cet article appartient au dossier : Dossier, ESCP Europe Applied Research Papers 10.

Fixed Income

Time Decay in Interest Rates Swaps

En fixed income, l’effet temps est inhérent à la nature des produits. Étudier cet effet pour les swaps de taux d’intérêt, qui jouent un rôle primordial dans l’économie et les marchés financiers, semble donc naturel. Pour ce faire, il faut cependant se doter de définitions plus fines que celles traditionnellement proposées, permettant une analyse plus granulaire des mécanismes en cours.

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Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°371

ESCP Europe Applied Research Papers 10


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