Cet article appartient au dossier : ESCP Europe Applied Research Papers 6 par .

Volatility

Is there a maturity effect on the eur/usd foreign exchange market?

Does the maturity of future contracts have an impact on volatility in the FOREX market? Our in depth study shows that the weekly rolling volatility increases when approaching the expiration date of future contracts, which creates an upward or downward trend closer to this date.

Graph 1

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Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°348

ESCP Europe Applied Research Papers 6


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