Pour estimer les changements de régimes dus à des événements macroéconomiques, utiliser un modèle de Smooth Transition Regression (STR) permet de prendre en compte une infinité de régimes et de tirer des conclusions qu’un modèle de type régression linéaire simple ne pourrait apporter. Exemple sur le marché du forex, avec les paires l’EURUSD, GBPUSD et USDJPY.
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