Solvabilité II

Les stress tests vivent une petite révolution

Dans le secteur des assurances, les stress tests sont pratiqués de longue date par les services actuariels. Savoir résister à des situations extrêmes est inhérent au métier d’assureur. Néanmoins, l’application des critères retenus pour Solvabilité II font évoluer notablement la notion de stress tests, et ils prennent une nouvelle importance.

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

Certains stress tests sont demandés régulièrement par les autorités de tutelle pour s’assurer que les assureurs peuvent résister à des conditions économiques extrêmes (hausse de taux, baisse des actions, augmentation des rachats par les clients). Des stress tests spécifiques sur le risque de liquidité sont également mis en place de façon normée.Au-delà des pures exigences réglementaires, les services de gestion actif -passif ou de mesure des risques sont des utilisateurs chroniques de stress tests, dont ils déterminent eux-mêmes les calibrations.L’activité d’assurance vie est par nature ...
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