Gestion de portefeuille

Les déterminants du risque de corrélation

Présentation de quelques pistes de réflexion concernant la méthode à employer et les différents facteurs financiers, économiques ou comportementaux qui pourraient avoir une influence sur la dynamique temporelle de la dépendance des marchés actions.

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L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°326

ESCP Europe Applied Research Papers 2

La diversification est un principe selon lequel il est possible de diminuer le risque d’un portefeuille en incorporant un certain nombre d’actifs, tout en maintenant un certain niveau de rendement. La diminution du risque induite par le processus de diversification est uniquement fonction de la diminution du risque non systémique.Au cœur de toute forme de diversification des actifs financiers se trouvent donc trois concepts ​: le risque, le rendement et la corrélation.Un investisseur qui cherche à diversifier son portefeuille va toujours chercher à sélectionner une combinaison d’actifs ou ...
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