Agences de rating

L’évolution des méthodologies révélées de la notation du risque du crédit bancaire

Cet article présente une esquisse de l’évolution des méthodologies de notation du risque de crédit bancaire (NRCB) depuis le début de leurs révélations, avant et après les crises asiatiques et des subprime en se basant sur les documents spécifiques publiés par les agences de rating de crédit (ARCs). La comparaison dans le temps et dans l’espace des méthodologies révélées ne montre pas un bouleversement mais plutôt un affinement et une meilleure reformulation. Après les révisions de 2012 et en dépit des différences dans le processus de NRCB, les ARCs S&P’s, Moody's et FitchRatings apparaissent plus en harmonie de point de vue structurel et relation entre la NBCB, niveau de développement du pays d’implantation de la banque et son rating souverain.

2.1. L’évolution de la notation du risque de crédit bancaire de S&P’s (NRCB S&P’s)*

L'auteur

    • Assistante universitaire
      Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°356

Citoyens, politique et finance : des relations complexes

I. IntroductionLa notation financière joue un rôle important dans la régulation des marchés des capitaux en matière de risque de crédit (Dale et Thomas, 1991 ; Cantor et Packer, 1994). Ce rôle est particulièrement important dans le secteur bancaire à cause du manque de transparence et des problèmes d’asymétrie d’information pour lesquels les banques sont réputées (Morgan, 2002 ; Flannery et al., 2004). Le rôle des banques comme intermédiaires financiers et leur importance pour la stabilité financière rendent la notation des banques différente des autres entités et façonnent les facteurs de ...
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