Cet article appartient au dossier : ESCP Applied Research Papers 14.

Bourse de Paris

Étude de la corrélation entre les rendements action et les données météorologiques locales

L’objectif de cette étude est la démonstration de l’existence, ou non, d’une corrélation significative entre les données météorologiques et les rendements journaliers des entreprises cotées. La méthode la plus opportune est la création d’un modèle statistique visant à repérer une corrélation et à en tester sa significativité.

Étude de la corrélation entre la météo et le bourse

L'auteur

  • Philippe Duparc
    • Alumni
      ESCP
    • Equity Solutions Sales, EMEA
      Crédit Agricole CIB London Branch

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°393

ESCP Applied research papers 14

Développée au début des années 2000, la thèse comportementaliste soutient que si les marchés financiers ne sont que des communautés humaines, ils doivent en partager les mêmes limites. Cette hypothèse ébranle la théorie des marchés efficients du Nobel Eugène Fama, pour qui les prix reflètent « pleinement et toujours » l’information disponible.La question de l’efficience fait l’objet de violents débats et rebat les cartes de la vision des marchés avec fracas. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études se sont intéressées à l’influence des conditions météorologiques sur les ...
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