Cet article appartient au dossier : La finance américaine : grande gagnante de la crise ?.

Modélisation

L’école américaine de la finance : une convention de quantification du risque financier

Christian Walter montre qu’il existe initialement deux conceptions de la finance pour quantifier le risque financier : une conception anglo-saxonne, à base de finance brownienne, et une conception continentale, à base de finance non brownienne. Il explique comment la première est devenue prédominante dans les manières de penser des professionnels, des régulateurs et des superviseurs, par la force de ce qu’il nomme le Logos financier.

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L'auteur

  • Christian Walter
    • Titulaire de la Chaire Éthique et Finance
      Fondation Maison des Sciences de l'Homme

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°797bis

La finance américaine : grande gagnante de la crise ?

À la suite de la crise financière de 2008, j’ai proposé dans un certain nombre d’articles de compléter les nombreux diagnostics qui avaient été faits de cet accident financier (crise des marchés, crise de l’expertise, crise de la technique, crise de la réglementation, etc.) par l’introduction d’un aspect qui me semblait avoir été oublié dans ces diagnostics, la dimension cognitive du problème. Par « cognitive », j’entends une manière de se représenter mentalement le risque financier : une « représentation mentale » du risque. Cette représentation mentale a des effets concrets : elle ...
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