Gestion des risques

« Des scénarios extrêmes librement pensés »

stress testing

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Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

À quoi servent les stress tests ?Ils s’intègrent dans un ensemble de mesures utilisées par les banques pour évaluer leurs risques. Plus précisément, ils complètent la méthodologie de Value at Risk (VaR) qui est une mesure statistique fondée sur les faits constatés dans le passé que l’on essaie de projeter dans le futur avec une probabilité raisonnable d’occurrence (l’intervalle de confiance). Ainsi une VaR à 99 % (99,5 % pour être coté triple A) signifie qu’une perte sur 100 survenue dans le passé n’a pas été captée. Mais cette méthode n’inclut pas les événements qui n’ont jamais eu lieu ...
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