ENASS Papers 2021

Solvency II : Modèles internes

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°407

ENASS PAPERS 22

1.5. Étude comparative pour l’année 2019 des modèles risque de marché et risque de crédit (EIOPA – 09.04.2021)Cette étude a été établie à partir des chiffres figurant sur les états réglementaires Solvabilité 2 à fin 2019. Vingt-et-une entités, utilisant des modèles internes, basées dans huit États membres ont participé à l’étude. Ce document fait partie d’un processus récurrent de comparaison et de pilotage des modèles internes appliqués au risque de marché et au risque de crédit. Les résultats de cette étude pourront alimenter le Supervisory Review Process (SRP), instrument destiné aux ...
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