Les mesures de la liquidité sur le marché monétaire

Les mesures du risque de liquidité distinguent les indicateurs fondés sur les écarts de taux d'intérêt de ceux optant pour une approche stock-flux. Les premiers sont des méthodes précises et faciles à mettre en oeuvre. Les seconds sont plus sophistiqués et nécessitent de poser des hypothèses fortes qui rendent les résultats contestables.