D’après le dernier rapport de la FFSA sur les données 2011 de l’assurance française, le marché des biens et responsabilités représente en 2011 25,2 % (soit 47,9 milliards d’euros) du marché de l’assurance française (contre 65,5 % en assurance vie). Il regroupe divers secteurs dont l’assurance habitation qui représente la deuxième plus grosse part de marché (17,5 % en 2011) après l’automobile (39,7 % en 2011). L’assurance habitation constitue donc un marché important.
L’assurance habitation, un marché caractérisé par une sinistralité instable
L’assurance habitation est un marché marqué par l’instabilité de la fréquence des sinistres qui influence ainsi les rapports sinistres sur primes. En effet, sur les cinq dernières années (voir Tableau 1), de fortes variations ont été observées, en particulier pour les garanties principales (incendie, tempête et grêle, vol …).
Particulièrement, l’année 2009 présente une sinistralité fortement dégradée :
- les mauvaises conditions climatiques du premier semestre marquées par la tempête Klaus en janvier 2009 (coût estimé à 1,7 milliard d'euros pour près de 740 000 sinistres), la tempête Quinten en février 2009 (coût de l'ordre de 200 millions d'euros), deux orages de grêle en mai 2009 (coût estimé supérieur à 200 millions d'euros) et un épisode de grand froid ;
- la progression du vol en MRH (+11,5 %) est en phase avec la hausse du nombre des cambriolages enregistrés par l’
ONDRP (progression de 8,2 % pour les cambriolages de résidences principales en 2009) ;[1] - la hausse du nombre des sinistres incendie (+29,8 %).
Les assureurs face à l’instabilité de la sinistralité de l’assurance habitation
Du fait de l’instabilité de la sinistralité de l’assurance habitation, un des moyens à la disposition des assureurs pour maîtriser la rentabilité est la « tarification ». Différentes variables rentrent en compte dans la définition d’un algorithme tarifaire des contrats en MRH. Chez différents acteurs du marché, nous notons une homogénéisation de certaines variables.
Les principales variables utilisées pour la tarification des contrats en MRH sont condensées dans le Tableau 2. En particulier, l’une des variables les plus utilisées sur le marché pour tarifer le risque vol en MRH est la « zone géographique ». Chaque assureur a la liberté de construire son zonier vol sans contraintes réglementaires particulières. Un zonier vol est un découpage en groupes homogènes en termes d’expositions et de fréquence des sinistres pour le risque vol. Le but étant d’obtenir une segmentation pertinente des zones géographiques les moins risquées aux zones géographiques les plus risquées en termes de vol habitation. Au vu de ce zonage, les assureurs majorent ou minorent le montant de la prime, ce qui leur permet de proposer des tarifs rentables et de visualiser précisément les zones géographiques où les campagnes de prévention doivent être davantage déployées afin de mieux maîtriser le risque vol en MRH.
La création d’un zonier vol MRH
La création d’un zonier vol sous-entend que la fréquence de sinistres pour un risque donné dépend du lieu d’implantation de l’objet assuré. La problématique repose souvent dans le choix du niveau d’agrégation (ville,
Toute une démarche statistique est mise en place pour construire un zonier optimum. Comme toute étude qui requiert une démarche statistique, la constitution des bases de données est le point de départ. Cette phase reste primordiale : elle conditionne la réussite, la fiabilité et l’optimisation de l’étude. Il est donc essentiel de rédiger un cahier de charge listant tous les besoins. Dans le cas de la construction d’un zonier, les besoins sont :
- la période d’observation de l’étude : plus celle-ci sera longue, plus la stabilité des indicateurs sera pertinente dans les échelles de risques. Par exemple, le risque vol en MRH étant moins fréquent que le risque vol automobile, une période d’observation de 3 à 5 ans sera appropriée ;
- le vieillissement des sinistres : la problématique repose sur l’écart entre la date de déclaration d’un sinistre et sa date d’indemnisation. En effet, un sinistre survenu sur un exercice comptable donné n’est pas toujours déclaré à la date par l’assuré. De ce fait, en fonction du type de risque (vol, incendie, RC) et des pratiques de chaque assureur, le choix de la durée du vieillissement des sinistres peut varier. En général, des équipes d’actuaires s’occupent d’étudier les triangles de liquidation et de convenir ensemble sur le choix de la durée de vieillissement à appliquer ;
- les variables nécessaires : la construction d’un zonier reposant principalement sur la modélisation de la fréquence des sinistres, il est impératif que la base d’étude comprenne toutes les variables susceptibles d’influencer d’une manière ou d’une autre la fréquence des sinistres. Ce sont, en pratique, toutes les variables qui entrent dans la tarification de la garantie. En l’occurrence, pour ce qui est de la garantie vol en MRH, ces variables peuvent être relatives au contrat en lui-même (par exemple le montant de la prime versée) et à l’objet assuré (par exemple le nombre de pièces du logement) ;
- le calcul de l’exposition réelle de chaque contrat : cette information est capitale dans la construction d’un zonier. Elle permet de connaître le nombre de jours effectifs durant lesquels le contrat a été exposé au risque couvert. Plus le contrat est exposé, plus pertinente est l’analyse de la sinistralité.
L’étape de modélisation
Une fois la base de données construite, s’ensuit la modélisation de la fréquence des sinistres grâce aux logiciels de modélisation. Le modèle linéaire généralisé (GLM) est le plus utilisé pour la modélisation de la fréquence des sinistres, le but étant d’obtenir une sinistralité strictement croissante suivant les groupes homogènes qui découleront de la modélisation.
Plus l’exposition sera significative dans la commune, plus les résultats de la sinistralité auront un sens et la modélisation de la fréquence des sinistres sera pertinente. Ainsi, l’affectation à une zone tarifaire sera fiable.
Les principales problématiques reposent dans le choix du nombre de zones de risque, la fiabilité des zones affectées aux communes à très faible exposition et dans le rattachement des communes n’apparaissant pas dans le portefeuille de l’assureur, à une zone de risque. Différentes solutions sont apportées à ces problématiques suivant la politique interne à chaque assureur (voir Tableau 3).
La géographie du risque vol habitation en France
La figure 1 représente un exemple de cartographie du vol en MRH par communes :
- les zones A et B regroupent les communes où le risque de vol est minime. Ce sont en majorité les départements ruraux et moins peuplés tels que, en zone A, les Hautes-Alpes (05), l’Ariège (09), la Corse du Sud (2A), la Creuse (23) ; en zone B l’Ain (01), les Alpes-de-Haute-Provence (04), le Tarn (81)… ;
- la zone C regroupe en général les départements ayant une forte densité de population, avec une fréquence de vol moyenne, tels que le Nord (59), l’Aube (10), l’Eure (27)…
- les zones E et D sont constituées des communes où le risque de vol est le plus élevé. Ils regroupent les départements les plus urbains et les plus denses en population tels que Paris et ses banlieues (75, 77, 78, 92, 93, 94, 95), les départements de la Bouches-du-Rhône (13), du Gars (30), de l’Hérault (34)…
Lois statistiques et choix politiques de l’assureur
Il apparaît que la construction d’un zonier est une démarche qui mêle à la fois les lois statistiques et les choix politiques de l’assureur. Il permet de mieux discriminer le risque, afin d’avoir une sinistralité plus représentative des risques encourus. Plus l’assureur connaît les risques qu’il encourt, plus il pourra proposer des tarifs rentables et être compétitif. Un zonier de marché commun à tous les assureurs du marché n’est donc pas pertinent, car il ne reflète pas le portefeuille réel de l’entreprise et par conséquent ne reflète pas le risque réel auquel est exposé chaque assureur.
