Risque de crédit : les enjeux de modélisation de la "perte en cas de défaut"

La modélisation de la perte en cas de défaut, pour atteindre son objectif et répondre au régulateur, devra prendre en compte plusieurs spécificités souvent absentes des méthodes usuelles, notamment l'impact des cycles économiques. (Article rédigé dans le cadre de la chronique du risque management avec PriceweterHouseCoopers)

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Revue Banque n°661

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