Modèles de risques opérationnels. Prévoir les pertes sans précédent

Compte tenu de la crise financière récente et de l'ampleur des pertes suscitées, comment intégrer dans les modèles de risques opérationnels des unexpected losses de façon quantitativement justifiable, sans augmenter massivement la charge en capital ? Un nouveau procédé de modélisation est proposé.

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Revue Banque n°704

Revue Banque 704


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