GESTION ALTERNATIVE: Hedge funds: la revanche du bêta
Créé le
02.01.2006-
Mis à jour le
04.05.2016Si les hedge funds présentent, conformément à la théorie, des expositions faibles aux facteurs directionnels actions et obligations, ils sont soumis à d'autres facteurs de risque(crédit, liquidité, volatilité, stratégies optionnelles), d'où la définition de bêtas alternatifs.