Gestion actif-passif : quelle approche de mesure du risque de taux?

La gestion du risque de taux ne consiste plus à mesurer l'impact de la variation sur la marge d'intermédiation, mais à définir les limites exprimées en montant de fonds propres destinés à couvrir les risques, tant pour le portefeuille de trading que pour les encours de prêts et emprunts à la clientèle. Reste à définir de nouveaux indicateurs ad hoc.