Fonds propres réglementaires : la construction des modèles internes du risque opérationnel

Comment mesurer les risques opérationnels et calculer les fonds propres économiques pour les couvrir ? C'est l'exercice auquel les banques se livrent en préparation de la future réforme de Bâle II. Elles ne peuvent pas vraiment se calquer sur les méthodes d'évaluation du risque crédit, à cause des différences de nature des risques. Elles doivent donc rechercher une méthode incluant certains types d'informations.

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Cet article est extrait de
Revue Banque n°635

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