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Archives en ligne >> Bankers Markets & Investors >> Sommaire >> Article

Bankers Markets & Investors N°77 du 01/07/05

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How Does Systematic Risk Impact US Credit Spreads ? A Copula Study

• Hayette Gatfaoui (Associate Professor (Economics & Finance Department). Rouen School of Management)

Le risque systématique et le risque de crédit interagissent sur les marchés financiers. Nous étudions la distribution asymétrique jointe du taux de rendement du S&P500 et des spreads de crédit à l’aide de fonctions copules uni paramétriques. La valeur du paramètre de chaque copule se déduit du tau de Kendall empirique observé pour chaque structure de dépendance. Enfin, nous déterminons les copules optimales et réalisons une analyse de scénario.

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