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Archives en ligne >> Bankers Markets & Investors >> Sommaire >> Article

Bankers Markets & Investors N°80 du 01/01/06

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Corrélation et défauts : évaluation de first-to-default swaps dans un modèle multi-name à la Lardy-Finkelstein

• Frédéric Patras (Consultant (CNRS,UMR 6621). Zeliade Systems)

On introduit un modèle de la dynamique du capital de l’entreprise dans un cadre multi-name généralisant et affinant le modèle single-name equity-to-credit de Lardy et Finkelstein. Des formules exactes en sont déduites pour les first-to-default swaps sur deux actifs.

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